【火量学派1】区块链行业Smart Beta的探索 - Sohu 2.1 CTA、对冲基金与Smart Beta如何结合. 2.2 Smart Beta和REITs的结合. 3、数字货币基金Smart Beta投资方式. 3.1 数字货币ETF和传统ETF的比较. 3.2 Smart Beta拥抱数字货币. 4、结尾和展望. 4.1 理论方面Smart Beta的挖掘. 4.2 更主动的 Smart Beta策略. 4.3 基于行为金融学的 Smart Beta策略 “金融巨鳄”索罗斯之击败英格兰银行的人_股指期货案例剖析_零点 … 击败英格兰银行的人 当有机会获利时，千万不要畏缩不前。当你对一笔交易有把握时，给对方致命一击，仅仅做对还不够，要尽可能多地获取。——乔泊·索罗斯 索罗斯最著名的 Python股市数据分析教程——学会它，或可以实现半“智能”炒股 …
Python股市数据分析教程——学会它，或可以实现半“智能”炒股 (Part 2) 摘要：本篇文章是"Python股市数据分析"两部曲中的第二部分。在本篇文章中，我们讨论了均线交叉策略的设计、回溯检验、基准测试以及实践中可能出现的若干问题，并结合Python代码实现了一个基于均线交叉的交易策略系统。 优矿团队出品，转载请联系作者摘要： 本文从权重优化的角度来实证 Smart Beta 组合在 A 股市场上的效果，在以上证 50 指数 为基准的例子中，几种不同的 Smart Beta 配权方式，包括等权组合（Equal Weight）、最小方差组合（Minimum Variance）、风险平价组合…显示全部
金融市场股票市场股票当日冲销优先股普通股证券交易所债券市场固定收益公司债公债地方公债债券评价高收益率债券外汇 人工智能数据点来创建并训练统计模型分析-人类对人工智能下达的指令，将决定未来人工智能的样子。即使这一转变难以捕捉。Aylward笑着说："数据科学家开玩笑说，当人工智能变成产品时（比如苹果的Siri或谷歌地图），它就不再是人工智能，而只是产品的名称，所以'人工智能'这个词永远属于 技术分析 是指研究过去金融市场的资讯（主要是经由使用图表）来预测价格的趋势与决定投资的策略。纯理论上，技术分析只考虑市场或金融工具真实的价格行为，在假设其价格会反应所有在投资者经由其他渠道得知前的所有相关因素的前提之下。 技术分析的基本信仰 上面的算法如何适用于我们的比特币交易机器人？本质上，我们可以使用这种方法来找到一组超参数，使我们的模型最有利可图。 好比我们在大海捞针，贝叶斯优化就是我们的磁铁。 让我们开始吧! 在优化超参数之前，我们要做的第一件事是对上一篇文章中
雪男孩 认明究竟空，达到无所求, 愿我来世，得菩提时，身如琉璃，内外明澈，净无瑕秽 译者 | 阿里云 云栖社区摘要： 在本篇文章中，我们讨论了均线交叉策略的设计、回溯检验、基准测试以及实践中可能出现的若干问题，并结合Python代码实现了一个基于均线交叉的交易策略系统。以下为译文本篇文章是"Pyt.. 西格尔《投资者的未来》读书笔记之一! - 这本书确实是难得一读的好书!相见恨晚呀!自己记录下书中的重点方便以后再次阅读! 序言：1.长期来看，股票带来的回报超过固定收益资产，如果考虑到通货膨胀的因素，那么投资股票的风险还要更小一些，这些发现表明，股票应该是长期投资者投资 例如 2017 年的诺贝尔经济学奖得主理查德·塞勒自己经营了一家资产管理公司，把行为金融学的理论用于投资，截至 2016 年，他的基金实现了年均 10% 的增长。2015 年，该基金击败市场上 99% 的其它基金，基金规模也增长了一倍。 因此，如果美国股票市场继续下跌（事实上，美股在不到半月的时间内已经四度"熔断"），投资机构或共同基金会出现更严峻的问题，那么美联储 7．您1999年在Sun Valley的演讲中提到了被过度高估的市场。 我们今天也面临类似的情况吗？ 二是如何对股票进行估值。投资策略的准则就在于安全 数量化投资理论与技术TheoryandTechnologyofQuantitativeInvestment数量化投资理论与技术TheoryandTe
当十月均线的动量为正时，买入SPY基金。（动量是移动平均过程中的第一个差值，即MO t q = MA t q - MA t-1 q 。） （我最早在这里知道了这些策略。）普遍的经验仍然成立：对于一个包含大量活跃交易的复杂交易系统，如果一个涉及指数基金且不进行频繁交易的简单 Python股市数据分析教程——学会它，或可以实现半“智能”炒股 (Part 2) 摘要：本篇文章是"Python股市数据分析"两部曲中的第二部分。在本篇文章中，我们讨论了均线交叉策略的设计、回溯检验、基准测试以及实践中可能出现的若干问题，并结合Python代码实现了一个基于均线交叉的交易策略系统。